你先在窗体上放一个TApplicationEvents控件（Delphi自带的）,找到WmMouseWheelMessage事件。  
 
下面是我实现的（这个用的是键盘的上下按键消息，你也可以改成滚动条消息）。  
 
procedure  TMainForm.WmMouseWheelMessage(var  Msg:  tagMSG;  
   var  Handled:  Boolean);  
begin  
   if  (DBGrid.Focused)  And  (Msg.message  =  WM_MOUSEWHEEL)  then  
 begin  
if  Msg.wParam  >  0  then  
   SendMessage(DBGrid.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_UP,  0)  
else  
   SendMessage(DBGrid.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_DOWN,  0);  
Handled  :=  True;  
 end;  
end;  
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问题解决，特别感谢barely(一哥)  
DBGRID这么写，先加一个TApplicationEvents,  
procedure  TForm1.ApplicationEvents1Message(var  Msg:  tagMSG;  
   var  Handled:  Boolean);  
begin  
 if  (DBGrid1.Focused)  And  (Msg.message  =  WM_MOUSEWHEEL)  then  
 begin  
if  Msg.wParam  >  0  then  
   SendMessage(DBGrid1.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_UP,  0)  
else  
   SendMessage(DBGrid1.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_DOWN,  0);  
Handled  :=  True;  
 end;  
end;  
stringgrid这么写  
procedure  TForm1.ApplicationEvents1Message(var  Msg:  tagMSG;  
   var  Handled:  Boolean);  
begin  
 if  (stringGrid1.Focused)  And  (Msg.message  =  WM_MOUSEWHEEL)  then  
 begin  
if  Msg.wParam  >  0  then  
   SendMessage(stringGrid1.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_UP,  0)  
else  
   SendMessage(stringGrid1.Handle,  WM_KEYDOWN,  VK_DOWN,  0);  
Handled  :=  True;  
 end;  
end;